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学术讲座||Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent
作者:   时间:2022-11-22   点击数:

 

讲座信息

 

报告人:朱力行(北京师范大学,杰青,长江)

报告时间:2022年11月24日下午2:30

报告地点:腾讯会议177-609-582

主持人:张兴发

 

题目:Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent

摘要:The classic integrated conditional moment (ICM) test is a promising method for model checking and its basic idea has been applied to develop several variants. However, in diverging dimension scenarios, the ICM test may break down and has completely different limiting properties from those in fixed dimension cases, and the related wild bootstrap approximation would also be invalid. To extend the ICM test to diverging dimension settings, we propose a projected adaptiveto-model version of the ICM test. We study the asymptotic properties of the new test under both the null and alternative hypotheses to examine its ability of significance level maintenance and its sensitivity to the global and local alternatives that are distinct from the null at the rate n^−1/2. The corresponding wild bootstrap approximation can still work in diverging dimension scenarios. We also derive the consistency and asymptotically linear representation of the least squares estimator of the parameter at the fastest rate of divergence in the literature for nonlinear models. The numerical studies show that the new test can greatly enhance the performance of the ICM test in high-dimensional cases. We also apply the test to a real data set for illustration.

 

主讲人信息

 

 

 

朱力行,1990年于中国科学院获得理学博士,现任北京师范大学珠海校区统计与数据科学研究中心教授,首席科学家,北京师范大学统计学院教授委员会主席,香港浸会大学荣休/特聘讲座教授。1993年在中国科学院应用数学所评为研究员/博士导师。1998年赴香港大学统计与精算系工作,2005年于香港浸会大学数学系工作,为统计学讲座教授并担任两届系主任。

朱力行教授是“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章获得者。他于1989年获国家教委科学技术进步二等奖;1993年获国务院政府特殊津贴;1995年入选国家“百千万人才工程”;1998年获得德国洪堡研究奖,是自然科学、工程、医学领域,大陆、香港、台湾、澳门地区中的第一位获奖者,迄今为止,仍为亚洲统计学界唯一获奖者;1997年获得基金委杰出青年基金资助,1999年入选中科院百人计划;2004年荣获长江讲座教授;2013年获得中国国家自然科学奖二等奖(独立获奖人);2014年获中国教育部自然科学奖二等奖。朱力行教授分别于2003年,2007年,2017年当选为国际统计学会elected member、美国数理统计研究院fellow、美国统计协会fellow、美国科学促进协会fellow。

朱力行教授是科学出版社《统计与数据科学》丛书主编,以及多个国际、国内期刊副主编或编委。他的主要研究领域为高维数据分析;因果推断;统计学中的Monte Carlo方法;非参数/半参数统计;经验过程理论;生物统计与生物信息论等。

作为一个杰出的教育工作者,朱力行教培养的多名博士,博士后获评为国家杰青、长江特聘教授、“万人计划”领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、国家优青、青年长江学者等。

 

 

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2022年11月21日

 

 

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